建设银行｜研究岗

1.负责量化交易策略的研发与迭代，包括趋势跟踪、均值回归、套利等CTA策略，以及多因子模型、基本面量化等研究； 2.负责策略的回测、优化与风险评估，对存续策略进行绩效跟踪与归因分析； 3.负责金融建模，建立期权定价、保证金计算与估值模型； 4.参与业务系统的开发、验收，以及后续系统与数据库维护工作； 5.参与期权项目与金融结构化产品的设计工作； 6.协助完成交易相关数据的清洗、采集与复核； 7.跟踪AI与量化投资前沿技术； 8.撰写量化策略报告，配合业务部门开展客户服务工作。

1.硕士研究生及以上学历，金融工程、金融数学、统计学、数学、计算机等相关专业优先； 2.熟悉国内外期货及衍生品市场，系统掌握量化研究方法，对CTA策略、多因子模型等有一定理解，具备期权定价的能力； 3.具备扎实的数理基础和较强的量化建模、数据处理能力，熟练掌握Python等主流编程工具； 4.有较强的沟通能力、学习能力、数据分析能力和语言表达能力，有良好的英文读写说能力； 5.具有量化相关实习、科研项目或学科竞赛经历者优先，通过期货从业资格考试者优先。